Tu peux donner des insectes à tes rats, mais pas des insectes sauvages, qui peuvent contenir des bactéries / parasites.
Par exemple, il est possible de leur donner des vers de farine, tu peux en élever toi-même ou en acheter en animalerie.
Certains mélanges pour rats contiennent d'ailleurs des vers de farine séchés, tu peux en voir ici : http://mashady.fr/2013/04/26/friandises/